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Please use this identifier to cite or link to this item: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/9450
Tipo do documento: Dissertação
Título: Avaliação do mercado de energia para avaliar os principais riscos dos agentes do setor
Autor: Ballester, Luiz Maia de Gutierrez 
Primeiro orientador: Campos, Celso Ribeiro
Resumo: Atualmente o mercado de energia brasileira passa por grandes desafios. No presente trabalho a evolução do mercado de energia foi avaliado com alguns conceitos de competitividade e monopólio a fim de podermos comparar o mercado brasileiro com outros mercados mais maduros em termos de evolução do setor elétrico, tais como a Califórnia, o Nord Pool e o Reino Unido. Este novo mercado de energia elétrica brasileiro traz inevitavelmente riscos para estes agentes de geração. Estes riscos podem ser analisados e quantificados, conforme literatura, através de uma série de indicadores como VAR, Ebitda at Risk, CVAR e Profit at Risk. Porém estas métricas utilizam cenários de preços voláteis e diretamente influenciados pelo consumo de energia. Desta forma avaliamos econometricamente se a variável é elástica com a renda e com a tarifa de energia, o que pode constituir um fator potencializador do risco no caso de apresentar uma elasticidade grande
Abstract: Currently the Brazilian energy market undergoes major challenges. In the present paper the evolution of the energy market has been evaluated with some concepts of competition and monopoly in order to compare the Brazilian market with other more mature markets in terms of evolution of the electricity sector, such as California, the Nord Pool and the United Kingdom. This new Brazilian electrical energy market brings, inevitably, risks for the generating agents. These risks can be analyzed and quantified, as literature, through a series of indicators such as VAR, CVAR, Ebitda at Risk and Profit at Risk. However, these metrics use volatile pricing scenarios and directly influenced by the consumption of energy. In this way we evaluate econometrically whether the variable is elastic with the income and the rate of energy, which can constitute a potentializing factor of risk in case of presenting a great elasticity
Palavras-chave: Risco
Energia elétrica
Elasticidade consumo de energia
Risk
Electric Energy
Elasticity
Energy Consumption
Área(s) do CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA INTERNACIONAL
Idioma: por
País: BR
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Sigla da instituição: PUC-SP
Departamento: Economia
Programa: Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia da Mundialização e do Desenvolvimento
Citação: Ballester, Luiz Maia de Gutierrez. Avaliação do mercado de energia para avaliar os principais riscos dos agentes do setor. 2015. 50 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015.
Tipo de acesso: Acesso Aberto
URI: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/9450
Data de defesa: 23-Mar-2015
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